Сравнение POW.TO с BMO.TO
POW.TO (Power Corporation of Canada) and BMO.TO (Bank of Montreal) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — POW.TO in Insurance - Life, BMO.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, POW.TO returned 17.30%/yr vs 15.44%/yr for BMO.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и BMO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у BMO.TO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции BMO.TO по среднегодовой доходности: 17.30% против 15.44% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 65.86%
- 3 года*
- 40.57%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 17.30%
BMO.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 33.12%
- 1 год
- 60.65%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам POW.TO и BMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 14.92% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
BMO.TO Bank of Montreal | 31.03% | 33.33% | 11.74% | 12.19% | -6.19% | 45.89% | 1.29% | 17.51% | -7.94% | 7.99% |
Correlation
The correlation between POW.TO and BMO.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between POW.TO and BMO.TO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$53.00B
BMO.TO:
CA$161.81B
POW.TO:
CA$4.29
BMO.TO:
CA$13.65
POW.TO:
19.36
BMO.TO:
16.82
POW.TO:
1.53
BMO.TO:
2.12
POW.TO:
3.79
BMO.TO:
2.08
POW.TO:
CA$34.88B
BMO.TO:
CA$77.04B
POW.TO:
CA$30.59B
BMO.TO:
CA$34.47B
POW.TO:
CA$6.51B
BMO.TO:
CA$14.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. BMO.TO — Ранг доходности на риск
POW.TO
BMO.TO
Сравнение POW.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POW.TO | BMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 6.02 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 21.85 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POW.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 3.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и BMO.TO
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и BMO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -62.39% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -10.12% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -16.57% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.47% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -45.59% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -9.04% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.79% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и BMO.TO
Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Bank of Montreal (BMO.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | BMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.85% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 14.65% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 17.76% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.35% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 21.00% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности BMO.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO.TO Bank of Montreal | 2.87% | 3.61% | 4.39% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.52% | 4.15% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.02% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и BMO.TO
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
BMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
BMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
BMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and BMO.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и BMO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор