Сравнение PNR с PCAR
PNR (Pentair plc) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 16.63%/yr for PCAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 7.89% против 16.63% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам PNR и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PNR and PCAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.40 |
The correlation between PNR and PCAR shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
PCAR:
$62.47B
PNR:
$4.07
PCAR:
$4.70
PNR:
17.86
PCAR:
25.21
PNR:
3.20
PCAR:
1.66
PNR:
2.85
PCAR:
2.29
PNR:
$4.20B
PCAR:
$27.24B
PNR:
$1.72B
PCAR:
$4.12B
PNR:
$922.00M
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. PCAR — Ранг доходности на риск
PNR
PCAR
Сравнение PNR c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.96 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 5.00 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.14 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и PCAR
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -66.16% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -15.29% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -27.75% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -27.75% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -37.84% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -8.24% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -14.42% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.99% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и PCAR
Pentair plc (PNR) и PACCAR Inc (PCAR) имеют волатильность 7.26% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.57% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 18.86% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 26.41% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 25.73% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 26.22% | +3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и PCAR
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и PCAR
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and PCAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор