Сравнение PNR с NDSN
PNR (Pentair plc) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.93% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам PNR и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between PNR and NDSN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.44 |
Over the past year, PNR and NDSN have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
NDSN:
$15.84B
PNR:
$4.07
NDSN:
$9.36
PNR:
17.86
NDSN:
30.15
PNR:
3.20
NDSN:
11.82
PNR:
2.85
NDSN:
5.48
PNR:
3.12
NDSN:
4.95
PNR:
$4.20B
NDSN:
$2.90B
PNR:
$1.72B
NDSN:
$1.60B
PNR:
$922.00M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. NDSN — Ранг доходности на риск
PNR
NDSN
Сравнение PNR c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.36 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 7.57 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.61 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и NDSN
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -73.62% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -14.15% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -39.15% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -39.15% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -44.24% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -5.42% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -13.25% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 4.40% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и NDSN
Pentair plc (PNR) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.53% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 15.06% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 20.84% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 24.66% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 28.43% | +0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и NDSN
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и NDSN
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and NDSN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to NDSN (6.53%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор