Сравнение PNR с GOOG
PNR (Pentair plc) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 26.05%/yr for GOOG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 7.89% против 26.05% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
GOOG
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 107.32%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам PNR и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
GOOG Alphabet Inc | 15.25% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between PNR and GOOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between PNR and GOOG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
GOOG:
$4.42T
PNR:
$4.07
GOOG:
$13.11
PNR:
17.86
GOOG:
27.54
PNR:
3.20
GOOG:
1.35
PNR:
2.85
GOOG:
10.44
PNR:
3.12
GOOG:
9.23
PNR:
$4.20B
GOOG:
$422.57B
PNR:
$1.72B
GOOG:
$255.12B
PNR:
$922.00M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. GOOG — Ранг доходности на риск
PNR
GOOG
Сравнение PNR c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.61 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.20 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 18.68 | -20.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 3.76 | -4.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и GOOG
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -44.60% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -20.75% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -29.35% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -44.60% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -44.60% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -9.44% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -8.89% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 5.77% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и GOOG
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.43% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 20.50% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 28.74% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 31.14% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 29.02% | +0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и GOOG
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности GOOG в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.29% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и GOOG
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and GOOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.43%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор