Сравнение PNR с DHI
PNR (Pentair plc) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 7.89% против 17.88% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам PNR и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between PNR and DHI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1992 г. | 0.35 |
The correlation between PNR and DHI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
DHI:
$42.01B
PNR:
$4.07
DHI:
$10.76
PNR:
17.86
DHI:
13.41
PNR:
3.20
DHI:
4.53
PNR:
2.85
DHI:
1.28
PNR:
3.12
DHI:
1.74
PNR:
$4.20B
DHI:
$33.35B
PNR:
$1.72B
DHI:
$4.31B
PNR:
$922.00M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. DHI — Ранг доходности на риск
PNR
DHI
Сравнение PNR c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.76 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 1.35 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.54 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и DHI
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -88.84% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -27.56% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -41.28% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -44.45% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -53.62% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -25.30% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -27.91% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 15.56% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и DHI
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.37% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 24.46% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 38.65% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 35.33% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 35.74% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и DHI
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DHI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и DHI
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and DHI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHI has higher volatility (8.37%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs DHI's -88.84%.
DHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор