Сравнение PNR с DECK
PNR (Pentair plc) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. PNR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 7.89% против 28.25% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам PNR и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between PNR and DECK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between PNR and DECK shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
DECK:
$15.53B
PNR:
$4.07
DECK:
$6.98
PNR:
17.86
DECK:
15.72
PNR:
3.20
DECK:
0.57
PNR:
2.85
DECK:
2.94
PNR:
3.12
DECK:
6.21
PNR:
$4.20B
DECK:
$5.47B
PNR:
$1.72B
DECK:
$3.16B
PNR:
$922.00M
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. DECK — Ранг доходности на риск
PNR
DECK
Сравнение PNR c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.01 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.03 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.35 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.67 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.24 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и DECK
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -94.36% | +16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -35.81% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -64.35% | +27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -64.35% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -64.35% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -50.82% | +15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -40.35% | +20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 16.94% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и DECK
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.51% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 31.06% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 45.42% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 43.98% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 42.47% | -13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и DECK
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и DECK
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and DECK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор