Сравнение PNR с CSL
PNR (Pentair plc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PNR in Specialty Industrial Machinery, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, PNR returned 7.89%/yr vs 14.38%/yr for CSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNR и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNR показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции PNR уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.38% соответственно.
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
CSL
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- -9.43%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам PNR и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 6.34% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -10.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between PNR and CSL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between PNR and CSL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNR:
$11.90B
CSL:
$13.90B
PNR:
$4.07
CSL:
$17.08
PNR:
17.86
CSL:
19.79
PNR:
3.20
CSL:
0.52
PNR:
2.85
CSL:
2.88
PNR:
3.12
CSL:
8.41
PNR:
$4.20B
CSL:
$4.98B
PNR:
$1.72B
CSL:
$1.41B
PNR:
$922.00M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNR vs. CSL — Ранг доходности на риск
PNR
CSL
Сравнение PNR c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pentair plc (PNR) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNR | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.30 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.50 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.27 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PNR и CSL
Максимальная просадка PNR за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNR и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -64.56% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -31.67% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -37.72% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.47% | -37.72% | -12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.34% | -38.68% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.91% | -28.29% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -12.31% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 18.73% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNR и CSL
Текущая волатильность для Pentair plc (PNR) составляет 7.26%, в то время как у Carlisle Companies Incorporated (CSL) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNR | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.83% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.40% | 24.01% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 35.57% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 30.64% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 29.60% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNR и CSL
Дивидендная доходность PNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности CSL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.30% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNR и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pentair plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNR и CSL
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PNR and CSL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSL has higher volatility (7.83%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, PNR dropped -77.65% vs CSL's -64.56%.
CSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNR и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор