Сравнение PME.AX с PZAKY
PME.AX (Pro Medicus Limited) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, PME.AX returned -39.70% vs 38.58% for PZAKY. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и PZAKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у PZAKY с доходностью -0.60%.
PME.AX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 28.03%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 27.62%
- 10 лет*
- 43.52%
PZAKY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -11.05%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PME.AX и PZAKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -24.71% | -11.52% | 133.81% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | -0.60% | 42.29% | 85.09% |
Correlation
The correlation between PME.AX and PZAKY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. PZAKY — Ранг доходности на риск
PME.AX
PZAKY
Сравнение PME.AX c PZAKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PME.AX | PZAKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.18 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.76 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PME.AX | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.50 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и PZAKY
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки PZAKY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и PZAKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -33.25% | -54.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -33.25% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -21.13% | -28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -6.25% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 14.08% | +25.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и PZAKY
Текущая волатильность для Pro Medicus Limited (PME.AX) составляет 15.23%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | PZAKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 24.30% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 59.54% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 78.43% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 67.15% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 67.15% | -23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и PZAKY
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.37% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и PZAKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and PZAKY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и PZAKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор