Сравнение PME.AX с IBEX
PME.AX (Pro Medicus Limited) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PME.AX returned 27.62%/yr vs 10.91%/yr for IBEX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и IBEX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как IBEX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBEX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PME.AX показывает доходность -24.71%, а IBEX немного выше – -24.51%.
PME.AX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 28.03%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 27.62%
- 10 лет*
- 43.52%
IBEX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -21.09%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PME.AX и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -24.71% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 46.57% |
IBEX IBEX Limited | -24.51% | 64.76% | 24.42% | -23.44% | 105.52% | -27.03% | -3.33% |
Correlation
The correlation between PME.AX and IBEX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. IBEX — Ранг доходности на риск
PME.AX
IBEX
Сравнение PME.AX c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PME.AX | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.16 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.29 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PME.AX | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и IBEX
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки IBEX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -53.53% | -33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -39.59% | -27.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -41.31% | -25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -53.53% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -32.09% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -23.28% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 21.69% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и IBEX
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 10.19% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 29.77% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 52.74% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 48.14% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 52.88% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и IBEX
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.37% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and IBEX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор