Сравнение PME.AX с FRES.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PME.AX (Pro Medicus Limited) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PME.AX returned 43.52%/yr vs 12.01%/yr for FRES.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pro Medicus Limited (PME.AX) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PME.AX торгуется в AUD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PME.AX показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у FRES.L с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции FRES.L по среднегодовой доходности: 43.52% против 12.01% соответственно.

PME.AX

1 день: 0.09%

1 месяц: 28.03%

С начала года: -24.71%

6 месяцев: -32.59%

1 год: -39.70%

3 года*: 38.48%

5 лет*: 27.62%

10 лет*: 43.52%

FRES.L

1 день: 1.19%

1 месяц: -14.92%

С начала года: -13.09%

6 месяцев: 7.92%

1 год: 110.91%

3 года*: 70.80%

5 лет*: 33.52%

10 лет*: 12.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PME.AX и FRES.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PME.AX Pro Medicus Limited	-24.71%	-11.52%	161.84%	74.19%	-11.11%	83.31%	53.66%	106.06%	25.55%	83.18%
FRES.L Fresnillo plc	-13.09%	466.72%	14.87%	-29.39%	-1.07%	-14.80%	68.21%	-20.59%	-35.51%	20.38%

Correlation

The correlation between PME.AX and FRES.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.01
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.03
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.00
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.	0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pro Medicus Limited

Название символа

Fresnillo plc

Часто сравнивают с PME.AX:

PME.AX с WTC.AX PME.AX с XRO.AX PME.AX с SNL.AX PME.AX с FMG.AX PME.AX с HUB.AX PME.AX с 360.AX PME.AX с TQQQ

Часто сравнивают с FRES.L:

FRES.L с HOC.L FRES.L с AG FRES.L с HL FRES.L с SSLN.L FRES.L с SILG.L FRES.L с SLVP FRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

PME.AX vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PME.AX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRES.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PME.AX c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PME.AX	FRES.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.77	2.05	-2.82
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.96	2.56	-3.52
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.87	1.31	-0.44
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.58	3.21	-3.79
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.00	7.18	-8.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PME.AX vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PME.AX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PME.AX и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PME.AX	FRES.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.77	2.05	-2.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.81	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.00	0.28	+0.71
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.24	+0.37

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и FRES.L

Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки FRES.L в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PME.AX	FRES.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-87.37%	-80.60%	-6.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-67.24%	-34.34%	-32.90%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-67.24%	-34.34%	-32.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.24%	-51.15%	-16.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-67.24%	-71.27%	+4.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.63%	-33.56%	-16.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.61%	-38.32%	+10.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	39.41%	15.38%	+24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и FRES.L

Pro Medicus Limited (PME.AX) и Fresnillo plc (FRES.L) имеют волатильность 15.23% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PME.AX	FRES.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.23%	14.89%	+0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	48.34%	40.80%	+7.54%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	50.59%	53.90%	-3.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	41.36%	41.66%	-0.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	43.34%	42.43%	+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и FRES.L

Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FRES.L в 3.15%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRES.L Fresnillo plc	3.15%	2.00%	1.36%	1.98%	2.44%	2.66%	1.00%	2.35%	3.49%	1.73%	0.00%	0.00%
PME.AX Pro Medicus Limited	0.37%	0.25%	0.16%	0.31%	0.40%	0.24%	0.35%	0.31%	0.55%	0.46%	0.62%	0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PME.AX и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PME.AX значения в AUD, FRES.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

PME.AX and FRES.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PME.AX и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PME.AX с FRES.L

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и FRES.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

PME.AX

FRES.L

Сравнение доходности по годам PME.AX и FRES.L

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PME.AX vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

PME.AX

FRES.L

Сравнение PME.AX c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

PME.AX vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и FRES.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и FRES.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и FRES.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PME.AX и FRES.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PME.AX and FRES.L in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для PME.AX и FRES.L