PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PME.AX с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PME.AX с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PME.AX (Pro Medicus Limited) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PME.AX in Health Information Services, EXE.TO in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, PME.AX returned 43.52%/yr vs 21.80%/yr for EXE.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pro Medicus Limited (PME.AX) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PME.AX торгуется в AUD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PME.AX показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 44.15%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции EXE.TO по среднегодовой доходности: 43.52% против 21.80% соответственно.

PME.AX

1 день
0.09%
1 месяц
28.03%
С начала года
-24.71%
6 месяцев
-32.59%
1 год
-39.70%
3 года*
38.48%
5 лет*
27.62%
10 лет*
43.52%

EXE.TO

1 день
-1.22%
1 месяц
-0.97%
С начала года
44.15%
6 месяцев
34.56%
1 год
112.40%
3 года*
68.21%
5 лет*
38.38%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PME.AX и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PME.AX
Pro Medicus Limited		-24.71%-11.52%161.84%74.19%-11.11%83.31%53.66%106.06%25.55%83.18%
EXE.TO
Extendicare Inc.		44.15%102.24%57.18%22.30%-3.62%24.20%-20.50%47.68%-24.52%-3.64%

Correlation

The correlation between PME.AX and EXE.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro Medicus Limited

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

PME.AX vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PME.AX c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PME.AXEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
3.30

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
4.83

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.58

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.78

-8.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

21.44

-22.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PME.AX vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PME.AX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PME.AX и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PME.AXEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

3.30

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.54

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и EXE.TO

Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки EXE.TO в -74.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PME.AXEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-74.31%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.24%

-14.54%

-52.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.24%

-20.84%

-46.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-20.84%

-46.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.24%

-44.80%

-22.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-4.07%

-45.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-19.37%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.41%

5.36%

+34.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и EXE.TO

Pro Medicus Limited (PME.AX) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 15.23% и 15.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PME.AXEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

15.58%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

24.21%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.59%

34.29%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

25.15%

+16.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

26.36%

+16.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и EXE.TO

Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.37%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PME.AX и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PME.AX значения в AUD, EXE.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

PME.AX and EXE.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PME.AX и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор