PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PME.AX с AUCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PME.AX с AUCO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PME.AX (Pro Medicus Limited) is a stock, while AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Gold fund tracking the STOXX Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, PME.AX returned 43.52%/yr vs 14.86%/yr for AUCO.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PME.AX и AUCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Pro Medicus Limited (PME.AX) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PME.AX торгуется в AUD, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PME.AX показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у AUCO.L с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции AUCO.L по среднегодовой доходности: 43.52% против 14.86% соответственно.

PME.AX

1 день
0.09%
1 месяц
28.03%
С начала года
-24.71%
6 месяцев
-32.59%
1 год
-39.70%
3 года*
38.48%
5 лет*
27.62%
10 лет*
43.52%

AUCO.L

1 день
-1.51%
1 месяц
-13.83%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-7.83%
1 год
41.97%
3 года*
44.12%
5 лет*
22.95%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PME.AX и AUCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PME.AX
Pro Medicus Limited		-24.71%-11.52%161.84%74.19%-11.11%83.31%53.66%106.06%25.55%83.18%
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-13.47%161.36%29.82%15.11%-8.64%-4.85%11.03%44.81%-0.82%1.62%

Correlation

The correlation between PME.AX and AUCO.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2008 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pro Medicus Limited

L&G Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с PME.AX:
PME.AX с WTC.AXPME.AX с XRO.AXPME.AX с SNL.AXPME.AX с FMG.AXPME.AX с HUB.AXPME.AX с 360.AXPME.AX с TQQQ
Часто сравнивают с AUCO.L:
AUCO.L с XGDG.LAUCO.L с RTWO.LAUCO.L с ETRA.LAUCO.L с BULP.LAUCO.L с LDGL.LAUCO.L с SPAP.LAUCO.L с XPPT.L

Доходность на риск

PME.AX vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PME.AX
Ранг доходности на риск PME.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PME.AX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PME.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PME.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PME.AX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AUCO.L
Ранг доходности на риск AUCO.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCO.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCO.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCO.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PME.AX c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PME.AXAUCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.97

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.43

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.34

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

3.42

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PME.AX vs. AUCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PME.AX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа AUCO.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PME.AX и AUCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PME.AXAUCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.97

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок PME.AX и AUCO.L

Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки AUCO.L в -71.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и AUCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PME.AXAUCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.37%

-71.07%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.24%

-31.19%

-36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.24%

-31.19%

-36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-41.70%

-25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.24%

-49.47%

-17.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.63%

-31.19%

-18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.61%

-33.63%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.41%

12.23%

+27.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PME.AX и AUCO.L

Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PME.AXAUCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

13.42%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.34%

34.12%

+14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.59%

43.26%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

34.81%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.34%

32.81%

+10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PME.AX и AUCO.L

Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как AUCO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUCO.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PME.AX
Pro Medicus Limited		0.37%0.25%0.16%0.31%0.40%0.24%0.35%0.31%0.55%0.46%0.62%0.60%

Часто задаваемые вопросы

PME.AX and AUCO.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PME.AX и AUCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор