Сравнение PME.AX с ABN.AS
PME.AX (Pro Medicus Limited) and ABN.AS (ABN AMRO Bank N.V.) are both stocks. PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare), while ABN.AS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PME.AX returned 43.52%/yr vs 14.26%/yr for ABN.AS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PME.AX и ABN.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PME.AX торгуется в AUD, в то время как ABN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABN.AS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PME.AX показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у ABN.AS с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции PME.AX превзошли акции ABN.AS по среднегодовой доходности: 43.52% против 14.26% соответственно.
PME.AX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 28.03%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- 38.48%
- 5 лет*
- 27.62%
- 10 лет*
- 43.52%
ABN.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 46.83%
- 5 лет*
- 37.52%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам PME.AX и ABN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME.AX Pro Medicus Limited | -24.71% | -11.52% | 161.84% | 74.19% | -11.11% | 83.31% | 53.66% | 106.06% | 25.55% | 83.18% |
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 7.01% | 124.08% | 24.72% | 18.54% | 8.62% | 68.11% | -50.90% | -16.17% | -14.22% | 41.03% |
Correlation
The correlation between PME.AX and ABN.AS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PME.AX vs. ABN.AS — Ранг доходности на риск
PME.AX
ABN.AS
Сравнение PME.AX c ABN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro Medicus Limited (PME.AX) и ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PME.AX | ABN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.99 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.47 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PME.AX | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.51 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.23 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PME.AX и ABN.AS
Максимальная просадка PME.AX за все время составила -87.37%, что больше максимальной просадки ABN.AS в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PME.AX и ABN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PME.AX | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -74.13% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.24% | -19.87% | -47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.24% | -19.87% | -47.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -41.02% | -26.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.24% | -74.13% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -4.45% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -24.86% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.41% | 7.25% | +32.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PME.AX и ABN.AS
Pro Medicus Limited (PME.AX) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с ABN AMRO Bank N.V. (ABN.AS) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что PME.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PME.AX | ABN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 10.61% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 19.65% | +28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.59% | 26.12% | +24.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.36% | 29.92% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.34% | 32.56% | +10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PME.AX и ABN.AS
Дивидендная доходность PME.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ABN.AS в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN.AS ABN AMRO Bank N.V. | 4.56% | 4.33% | 10.01% | 9.49% | 7.19% | 5.26% | 0.00% | 8.63% | 7.06% | 4.05% | 3.99% | 0.00% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.37% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PME.AX и ABN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro Medicus Limited и ABN AMRO Bank N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PME.AX and ABN.AS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PME.AX и ABN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор