PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 11.05% против 19.65% соответственно.

PM

1 день
-1.25%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.74%
6 месяцев
20.88%
1 год
0.31%
3 года*
29.53%
5 лет*
18.20%
10 лет*
11.05%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		10.74%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between PM and RR.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г.

0.19

The correlation between PM and RR.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$275.15B

RR.L:

£105.78B

EPS

PM:

$7.12

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

PM:

24.74

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

PM:

2.69

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

PM:

6.62

RR.L:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

PM vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.10

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.77

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.07

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

5.93

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PM vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа RR.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.20

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PM и RR.L

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-92.32%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-19.98%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-23.51%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-64.03%

+41.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-89.47%

+46.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-7.50%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-36.66%

+26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

6.97%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и RR.L

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 9.76%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

12.27%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

32.28%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.67%

37.67%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.69%

43.89%

-21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

50.20%

-25.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и RR.L

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.		3.27%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B20222023202420252026
10.15B
11.72B
(PM) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PM и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
27.4%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

PM and RR.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор