Сравнение PM с NOVN.SW
PM (Philip Morris International Inc.) and NOVN.SW (Novartis AG) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 12.27%/yr for NOVN.SW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и NOVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PM торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у NOVN.SW с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям NOVN.SW по среднегодовой доходности: 11.05% против 12.27% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
NOVN.SW
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам PM и NOVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
NOVN.SW Novartis AG | 9.27% | 46.11% | 0.96% | 22.94% | 7.48% | -3.63% | 4.07% | 30.55% | 5.39% | 21.32% |
Correlation
The correlation between PM and NOVN.SW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск
PM
NOVN.SW
Сравнение PM c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | NOVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.28 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 5.55 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.45 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PM и NOVN.SW
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и NOVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -40.85% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -13.01% | -7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -19.68% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -21.10% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -24.72% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -10.88% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -9.01% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 5.30% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и NOVN.SW
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Novartis AG (NOVN.SW) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | NOVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 6.66% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 15.00% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 20.53% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 19.42% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.99% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и NOVN.SW
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности NOVN.SW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и NOVN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and NOVN.SW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PM и NOVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор