Сравнение PM с KO
PM (Philip Morris International Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.99% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам PM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between PM and KO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between PM and KO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$275.15B
KO:
$343.14B
PM:
$7.12
KO:
$3.18
PM:
24.74
KO:
25.04
PM:
2.69
KO:
3.02
PM:
6.62
KO:
6.96
PM:
$41.49B
KO:
$49.28B
PM:
$27.93B
KO:
$30.43B
PM:
$17.74B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. KO — Ранг доходности на риск
PM
KO
Сравнение PM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.87 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 3.66 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.90 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PM и KO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -68.23% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -7.89% | -12.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -16.26% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -17.27% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -36.99% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -2.91% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -16.09% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 4.03% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и KO
Philip Morris International Inc. (PM) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 5.81% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 12.37% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 16.37% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 16.10% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 18.21% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и KO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и KO
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PM and KO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.76%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор