Сравнение PM с BRO
PM (Philip Morris International Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.27% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам PM и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PM and BRO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between PM and BRO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$7.12
BRO:
$4.76
PM:
24.74
BRO:
12.18
PM:
2.69
BRO:
0.89
PM:
6.62
BRO:
2.18
PM:
$41.49B
BRO:
$6.43B
PM:
$27.93B
BRO:
$3.82B
PM:
$17.74B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. BRO — Ранг доходности на риск
PM
BRO
Сравнение PM c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.93 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.59 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.66 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.12 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PM и BRO
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -55.85% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -50.55% | +29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -55.85% | +35.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -55.85% | +33.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -55.85% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -52.91% | +44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -13.52% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 29.57% | -18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и BRO
Philip Morris International Inc. (PM) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 9.76% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.52% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 21.90% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 28.53% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 24.81% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 23.69% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и BRO
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и BRO
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PM and BRO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (9.76%) compared to BRO (9.52%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs BRO's -55.85%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор