Сравнение PLTW с YSPY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 23.83% for YSPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 3.10%.
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 109.40% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.10% | 9.17% |
Correlation
The correlation between PLTW and YSPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. YSPY — Ранг доходности на риск
PLTW
YSPY
Сравнение PLTW c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.64 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.06 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.25 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и YSPY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -18.74% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -14.60% | -31.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | -2.73% | -40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -4.97% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 3.94% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и YSPY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 2.68% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 14.35% | +32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 19.24% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.69% | 21.28% | +51.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 21.28% | +51.41% |
Сравнение комиссий PLTW и YSPY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и YSPY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности YSPY в 57.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 57.64% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and YSPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to YSPY (2.68%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 23.83% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 23.83% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 57.64% for YSPY.
PLTW is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор