PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с YMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с YMAG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 24.05% for YMAG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 1.30%.

PLTW

1 день
0.62%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-30.02%
6 месяцев
-31.89%
1 год
-1.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG

1 день
0.33%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.65%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и YMAG

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-30.02%59.45%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		1.30%18.35%

Correlation

The correlation between PLTW and YMAG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between PLTW and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и YMAG

Секторы
PLTW
YMAG

Технологии

20.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
YMAG

-

Сырьевые материалы

PLTW

-

YMAG

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

YMAG

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

YMAG

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

YMAG

-

Энергетика

PLTW

-

YMAG

-

Финансовые услуги

PLTW

-

YMAG
100.0%

Здравоохранение

PLTW

-

YMAG

-

Промышленность

PLTW

-

YMAG

-

Недвижимость

PLTW

-

YMAG

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

YMAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ

Доходность на риск

PLTW vs. YMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 99
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWYMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.02

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.68

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

5.87

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. YMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWYMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.12

-0.99

Просадки

Сравнение просадок PLTW и YMAG

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWYMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-25.96%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-14.38%

-31.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-5.05%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-4.52%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

4.11%

+21.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и YMAG

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWYMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.82%

4.87%

+15.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

12.03%

+34.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

16.29%

+44.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.69%

20.95%

+51.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.69%

20.95%

+51.74%

Сравнение комиссий PLTW и YMAG

PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и YMAG

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности YMAG в 51.73%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		131.89%72.40%0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.73%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and YMAG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.82%) compared to YMAG (4.87%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs YMAG's -25.96%.

On 1-year performance, YMAG leads with 24.05% vs -1.06% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 24.05% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 51.73% for YMAG.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.28% for YMAG.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и YMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор