Сравнение PLTW с WEEK
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 3.83% for WEEK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.50%.
PLTW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -30.02%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -30.02% | 137.83% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.50% | 3.37% |
Correlation
The correlation between PLTW and WEEK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. WEEK — Ранг доходности на риск
PLTW
WEEK
Сравнение PLTW c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 4.63 | -3.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 29.58 | -29.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 264.43 | -264.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 9.29 | -9.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 10.10 | -9.97 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и WEEK
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -0.13% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -0.13% | -46.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.76% | 0.00% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -0.01% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.60% | 0.01% | +25.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и WEEK
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 0.08% | +20.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.37% | 0.25% | +46.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.86% | 0.41% | +60.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.69% | 0.39% | +72.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.69% | 0.39% | +72.30% |
Сравнение комиссий PLTW и WEEK
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и WEEK
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 131.89% | 72.40% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and WEEK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.82%) compared to WEEK (0.08%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.83% vs -1.06% for PLTW. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.83% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 3.72% for WEEK.
PLTW is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор