PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с LFGY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -1.06% vs 4.87% for LFGY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -30.02%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 14.39%.

PLTW

1 день
0.62%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-30.02%
6 месяцев
-31.89%
1 год
-1.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
4.44%
1 месяц
-3.09%
С начала года
14.39%
6 месяцев
4.19%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и LFGY

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-30.02%59.45%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		14.39%-6.23%

Correlation

The correlation between PLTW and LFGY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between PLTW and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и LFGY

Секторы
PLTW
LFGY

Технологии

20.0%
33.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
LFGY
33.5%

Сырьевые материалы

PLTW

-

LFGY

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

LFGY
6.5%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

LFGY
4.1%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

LFGY

-

Энергетика

PLTW

-

LFGY

-

Финансовые услуги

PLTW

-

LFGY
55.9%

Здравоохранение

PLTW

-

LFGY

-

Промышленность

PLTW

-

LFGY

-

Недвижимость

PLTW

-

LFGY

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX

Доходность на риск

PLTW vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 99
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWLFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.13

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.44

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.14

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.30

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LFGY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWLFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PLTW и LFGY

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWLFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-35.94%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-35.94%

-10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-12.62%

-30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-14.06%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

16.48%

+9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и LFGY

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.82% по сравнению с YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWLFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.82%

12.43%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.37%

31.17%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.86%

37.80%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.69%

42.36%

+30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.69%

42.36%

+30.33%

Сравнение комиссий PLTW и LFGY

И PLTW, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и LFGY

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 131.89%, что больше доходности LFGY в 82.87%

ПозицияTTM2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.87%94.90%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		131.89%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and LFGY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.82%) compared to LFGY (12.43%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, LFGY leads with 4.87% vs -1.06% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 4.87% return vs -1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

PLTW has the higher dividend yield at 131.89%, compared with 82.87% for LFGY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор