PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с XLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs 22.26%/yr for XLK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.09%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%11.67%

Correlation

The correlation between PLTR and XLK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.54

The correlation between PLTR and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

PLTR vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.53

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.06

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.50

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

11.58

-11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.53

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PLTR и XLK

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-82.05%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-15.92%

-22.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-25.66%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-33.56%

-45.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-7.08%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-34.95%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

4.80%

+15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и XLK

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

10.42%

+6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

18.32%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

22.08%

+28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

25.10%

+40.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

24.60%

+45.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и XLK

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and XLK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор