Сравнение PLTR с IBIT
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PLTR returned 6.85% vs -39.44% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.71%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -30.34%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 350.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between PLTR and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PLTR
IBIT
Сравнение PLTR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.76 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.36 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.90 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и IBIT
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -52.11% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -52.11% | +13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -49.66% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -16.19% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 28.97% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и IBIT
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 11.85% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 34.60% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 44.28% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 50.32% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 50.32% | +19.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и IBIT
Ни PLTR, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to IBIT (11.85%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs IBIT's -52.11%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор