PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -7.38%/yr for ARKK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.35%.

PLTR

1 день
0.69%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-23.22%
6 месяцев
-24.81%
1 год
6.85%
3 года*
108.67%
5 лет*
41.37%
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-23.22%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%147.89%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%37.48%

Correlation

The correlation between PLTR and ARKK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between PLTR and ARKK shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PLTR vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTRARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.67

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.13

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.77

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

1.71

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTR vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTRARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.16

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.34

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PLTR и ARKK

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-80.97%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.19%

-31.35%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-39.56%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-77.23%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-50.87%

+16.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.29%

-30.14%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

14.18%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и ARKK

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

11.34%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

25.96%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.93%

36.15%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

46.38%

+19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.81%

40.34%

+29.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и ARKK

Ни PLTR, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and ARKK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.24%) compared to ARKK (11.34%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ARKK's -80.97%.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор