PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с BLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKG с BLK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PKG (Packaging Corporation of America) and BLK (BlackRock, Inc.) are both stocks. PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BLK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PKG returned 15.57%/yr vs 13.89%/yr for BLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKG и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у BLK с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.89% соответственно.

PKG

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.30%
С начала года
7.03%
6 месяцев
12.85%
1 год
14.47%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.57%

BLK

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-5.28%
1 год
2.69%
3 года*
15.91%
5 лет*
5.20%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKG и BLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		7.03%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
BLK
BlackRock, Inc.		-6.02%6.55%29.29%17.86%-20.40%29.39%47.21%31.87%-21.59%38.20%

Correlation

The correlation between PKG and BLK is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2000 г.

0.41

The correlation between PKG and BLK shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$19.55B

BLK:

$164.14B

EPS

PKG:

$8.25

BLK:

$38.89

Коэффициент P/E

PKG:

26.58

BLK:

25.58

Коэффициент P/S

PKG:

2.14

BLK:

6.22

Коэффициент P/B

PKG:

4.26

BLK:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$9.22B

BLK:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

BLK:

$15.21B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.84B

BLK:

$9.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

BlackRock, Inc.

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR
Часто сравнивают с BLK:
BLK с VOOBLK с SPYBLK с JPMBLK с BXBLK с GSBLK с QQQBLK с TSLA

Доходность на риск

PKG vs. BLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг доходности на риск BLK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.10

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.32

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.04

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.12

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

0.27

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. BLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BLK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.20

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PKG и BLK

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и BLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKGBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-60.36%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-22.45%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-23.74%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-43.90%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-43.90%

+5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-15.94%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-11.93%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

9.90%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и BLK

Packaging Corporation of America (PKG) и BlackRock, Inc. (BLK) имеют волатильность 8.19% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKGBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

20.52%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

25.84%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

26.77%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

27.77%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и BLK

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности BLK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLK
BlackRock, Inc.		2.20%1.95%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.08%1.95%2.41%2.56%
PKG
Packaging Corporation of America		2.28%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.37B
6.77B
(PKG) Общая выручка
(BLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и BLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и BlackRock, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
19.1%
81.4%
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

BLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.51B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

PKG and BLK have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLK has higher volatility (8.39%) compared to PKG (8.19%). In terms of maximum drawdown, PKG dropped -66.88% vs BLK's -60.36%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKG и BLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор