PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKG с BAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PKG с BAH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PKG (Packaging Corporation of America) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. PKG operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, PKG returned 15.57%/yr vs 12.42%/yr for BAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PKG и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Packaging Corporation of America (PKG) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PKG показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции PKG превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.42% соответственно.

PKG

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.30%
С начала года
7.03%
6 месяцев
12.85%
1 год
14.47%
3 года*
22.08%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.57%

BAH

1 день
-0.31%
1 месяц
2.84%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-12.60%
1 год
-21.36%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PKG и BAH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKG
Packaging Corporation of America		7.03%-6.08%41.70%31.90%-2.62%1.55%27.20%38.35%-28.85%45.51%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-5.36%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%

Correlation

The correlation between PKG and BAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.30

The correlation between PKG and BAH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PKG:

$19.55B

BAH:

$9.57B

EPS

PKG:

$8.25

BAH:

$6.91

Коэффициент P/E

PKG:

26.58

BAH:

11.47

Коэффициент PEG

PKG:

35.03

BAH:

0.33

Коэффициент P/S

PKG:

2.14

BAH:

0.87

Коэффициент P/B

PKG:

4.26

BAH:

8.66

Общая выручка (12 мес.)

PKG:

$9.22B

BAH:

$11.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PKG:

$1.89B

BAH:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

PKG:

$1.84B

BAH:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Packaging Corporation of America

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Часто сравнивают с PKG:
PKG с IPPKG с AMCRPKG с PPGPKG с PEBKPKG с LWPKG с BERYPKG с ATR
Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с VRSKBAH с EFXBAH с HURN

Доходность на риск

PKG vs. BAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKG
Ранг доходности на риск PKG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKG c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Packaging Corporation of America (PKG) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKGBAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.57

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.59

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.58

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.95

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKG vs. BAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKG на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BAH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKG и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKGBAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.57

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PKG и BAH

Максимальная просадка PKG за все время составила -66.88%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKG и BAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PKGBAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.88%

-60.24%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-37.07%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.43%

-60.24%

+31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.78%

-60.24%

+28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-60.24%

+22.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-55.99%

+45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-10.71%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

22.43%

-14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PKG и BAH

Текущая волатильность для Packaging Corporation of America (PKG) составляет 8.19%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что PKG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PKGBAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

12.36%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

31.28%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

37.83%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

31.01%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

28.67%

-1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKG и BAH

Дивидендная доходность PKG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности BAH в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		2.83%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
PKG
Packaging Corporation of America		2.28%2.42%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PKG и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Packaging Corporation of America и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.80B2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B3.00B3.20B20222023202420252026
2.37B
2.78B
(PKG) Общая выручка
(BAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PKG и BAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Packaging Corporation of America и Booz Allen Hamilton Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
19.1%
20.9%
Активы портфеля
PKG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 452.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

BAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

PKG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 272.60M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

BAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

PKG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 170.90M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

PKG and BAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (12.36%) compared to PKG (8.19%). In terms of maximum drawdown, PKG dropped -66.88% vs BAH's -60.24%.

PKG currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PKG и BAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор