PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с BSEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator - PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July while BSEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PJUL returned 10.45%/yr vs 10.62%/yr for BSEP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью 6.02%.

PJUL

1 день
0.28%
1 месяц
0.76%
С начала года
4.60%
6 месяцев
5.19%
1 год
14.87%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.71%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и BSEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%4.65%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.02%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%6.84%

Correlation

The correlation between PJUL and BSEP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between PJUL and BSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и BSEP

Секторы
PJUL
BSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

PJUL
36.2%
BSEP
36.2%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
BSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
BSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
BSEP
10.1%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
BSEP
8.4%

Промышленность

PJUL
8.1%
BSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
BSEP
4.9%

Энергетика

PJUL
3.5%
BSEP
3.5%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
BSEP
2.3%

Недвижимость

PJUL
1.9%
BSEP
1.9%

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
BSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD

Доходность на риск

PJUL vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.41

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.44

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.30

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.56

16.41

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PJUL и BSEP

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-23.98%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-5.70%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-13.36%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-15.02%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.80%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.74%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и BSEP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.60%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.26%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

5.89%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

7.81%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.62%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

13.76%

-3.74%

Сравнение комиссий PJUL и BSEP

И PJUL, и BSEP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и BSEP

Ни PJUL, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PJUL and BSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (1.26%) compared to PJUL (0.60%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs BSEP's -23.98%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.62% vs 10.45% for PJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.62% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL and BSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.

PJUL and BSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while BSEP tracks S&P 500 Index.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор