Сравнение PIPR с JEF
PIPR (Piper Sandler Companies) and JEF (Jefferies Financial Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PIPR in Capital Markets, JEF in Financial Conglomerates. Over the past 10 years, PIPR returned 26.34%/yr vs 17.89%/yr for JEF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и JEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у JEF с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции JEF по среднегодовой доходности: 26.34% против 17.89% соответственно.
PIPR
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 33.78%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 26.34%
JEF
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам PIPR и JEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -7.48% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -5.14% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
Correlation
The correlation between PIPR and JEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.58 |
The correlation between PIPR and JEF shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$3.96
JEF:
$4.87
PIPR:
19.43
JEF:
11.90
PIPR:
1.29
JEF:
0.86
PIPR:
2.74
JEF:
0.77
PIPR:
$2.00B
JEF:
$11.22B
PIPR:
$1.95B
JEF:
$6.66B
PIPR:
$455.82M
JEF:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. JEF — Ранг доходности на риск
PIPR
JEF
Сравнение PIPR c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIPR | JEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.64 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIPR | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PIPR и JEF
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и JEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -80.74% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -48.05% | +23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -54.39% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -54.39% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -54.39% | -8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -26.11% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.62% | -25.53% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 21.39% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и JEF
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 6.35%, в то время как у Jefferies Financial Group Inc. (JEF) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | JEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.05% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.79% | 30.53% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.19% | 40.68% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 35.94% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.67% | 35.01% | +1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и JEF
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности JEF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.76% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.57% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и JEF
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and JEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (8.05%) compared to PIPR (6.35%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs JEF's -80.74%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и JEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор