PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIMIX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIMIX с FNDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both funds - PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. PIMIX is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 10 years, PIMIX returned 4.61%/yr vs 14.16%/yr for FNDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PIMIX charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности PIMIX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIMIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции PIMIX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.61% против 14.16% соответственно.

PIMIX

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.90%
3 года*
7.53%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.61%

FNDX

1 день
0.26%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.45%
1 год
30.74%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.71%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIMIX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		0.25%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.72%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between PIMIX and FNDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Fund Institutional Class

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

PIMIX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIMIX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIMIXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.00

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
4.15

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.09

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

19.86

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIMIX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIMIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIMIX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIMIXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.00

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.81

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.79

+0.77

Просадки

Сравнение просадок PIMIX и FNDX

Максимальная просадка PIMIX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIMIX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIMIXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-37.72%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-6.06%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-16.30%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.34%

-19.06%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.39%

-37.72%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.41%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.55%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.55%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PIMIX и FNDX

Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) составляет 1.69%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIMIXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.62%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

7.46%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

10.32%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

15.20%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

17.51%

-13.26%

Сравнение комиссий PIMIX и FNDX

PIMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIMIX и FNDX

Дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.87%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

PIMIX and FNDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.62%) compared to PIMIX (1.69%). In terms of maximum drawdown, PIMIX dropped -13.39% vs FNDX's -37.72%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIMIX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор