PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS с IBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Over the past 10 years, PHYS returned 11.81%/yr vs 6.75%/yr for IBB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 11.81% против 6.75% соответственно.

PHYS

1 день
0.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.78%
1 год
28.88%
3 года*
28.65%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.81%

IBB

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.60%
1 год
31.79%
3 года*
9.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-1.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-1.02%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between PHYS and IBB is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.05

Over the past year, PHYS and IBB have become more correlated (0.25) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

PHYS vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.59

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.32

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.32

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

10.36

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYS vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.05

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PHYS и IBB

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-62.85%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-9.63%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-24.85%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-39.82%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.75%

-39.82%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-5.97%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-21.17%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.08%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и IBB

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.85%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.87%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

15.57%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

20.10%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

21.97%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

23.22%

-6.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и IBB

PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYS and IBB have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBB has higher volatility (6.87%) compared to PHYS (5.85%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs IBB's -62.85%.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор