PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYS с DGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock, while DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, PHYS returned 11.81%/yr vs 9.58%/yr for DGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHYS и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции PHYS превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 11.81% против 9.58% соответственно.

PHYS

1 день
0.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.78%
1 год
28.88%
3 года*
28.65%
5 лет*
16.73%
10 лет*
11.81%

DGS

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.57%
1 год
20.98%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYS и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-1.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		10.39%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between PHYS and DGS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.20

The correlation between PHYS and DGS shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

PHYS vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYSDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.31

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.82

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.09

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

6.97

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYS vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYSDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.49

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PHYS и DGS

Максимальная просадка PHYS за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYSDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-61.83%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-10.06%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-19.31%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-24.86%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.75%

-44.08%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-4.96%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-12.58%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

3.02%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS и DGS

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS) составляет 5.85%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что PHYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYSDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.33%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.18%

13.70%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

16.12%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

14.97%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.36%

-1.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS и DGS

PHYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.33%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYS and DGS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (6.33%) compared to PHYS (5.85%). In terms of maximum drawdown, PHYS dropped -48.16% vs DGS's -61.83%.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYS и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор