Сравнение PHSP.L с WDAY
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 7.11%/yr for WDAY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и WDAY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как WDAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDAY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.15%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 15.07% против 7.11% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
WDAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- -42.11%
- 3 года*
- -12.69%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
WDAY Workday, Inc. | -32.41% | -22.69% | -4.90% | 56.73% | -31.46% | 15.09% | 41.42% | -0.93% | 66.26% | 40.63% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and WDAY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.03 |
The correlation between PHSP.L and WDAY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. WDAY — Ранг доходности на риск
PHSP.L
WDAY
Сравнение PHSP.L c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.76 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -1.43 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.96 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.20 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и WDAY
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки WDAY в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -65.49% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -55.35% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -65.49% | +26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -65.49% | +26.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -65.49% | +26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -55.34% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -18.18% | -25.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 29.42% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и WDAY
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) составляет 15.86%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 19.92% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 37.69% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 44.02% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 38.19% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 38.64% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и WDAY
Ни PHSP.L, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and WDAY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор