Сравнение PHSP.L с VALE
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while VALE (Vale S.A.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 21.98%/yr for VALE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и VALE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как VALE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 15.07% против 21.98% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
VALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
VALE Vale S.A. | 16.16% | 49.25% | -37.77% | -3.51% | 48.30% | -0.52% | 28.51% | -1.19% | 18.90% | 53.50% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and VALE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.20 |
Over the past year, PHSP.L and VALE have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. VALE — Ранг доходности на риск
PHSP.L
VALE
Сравнение PHSP.L c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.86 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 13.70 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и VALE
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки VALE в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -91.12% | +21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -18.56% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -41.27% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -48.61% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -51.98% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -13.30% | -24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -37.03% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 5.22% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и VALE
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 8.21% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 24.44% | +27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 29.51% | +24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 33.60% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 39.78% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и VALE
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALE Vale S.A. | 3.83% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and VALE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор