Сравнение PHSP.L с SPM.MI
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SPM.MI (Saipem SpA) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs -5.02%/yr for SPM.MI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.74%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 15.07% против -5.02% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
SPM.MI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 83.74%
- 6 месяцев
- 80.34%
- 1 год
- 98.90%
- 3 года*
- 56.93%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- -5.02%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.74% | 9.99% | 63.24% | 27.77% | -74.33% | -22.17% | -46.29% | 26.47% | -13.00% | -25.83% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and SPM.MI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
PHSP.L
SPM.MI
Сравнение PHSP.L c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 7.34 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 18.00 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.21 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.23 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и SPM.MI
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -99.49% | +29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -13.74% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -39.92% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -89.45% | +50.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -95.78% | +57.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -95.82% | +57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -67.21% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 5.60% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и SPM.MI
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Saipem SpA (SPM.MI) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 11.04% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 24.77% | +26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 31.50% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 69.72% | -33.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 57.43% | -26.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и SPM.MI
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and SPM.MI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор