PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с SLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SLB (Schlumberger Limited) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs -0.05%/yr for SLB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 46.02%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 15.07% против -0.05% соответственно.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

SLB

1 день
0.00%
1 месяц
5.82%
С начала года
46.02%
6 месяцев
44.90%
1 год
68.76%
3 года*
5.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
SLB
Schlumberger Limited		50.44%-4.08%-23.15%-5.74%102.69%41.62%-45.46%13.25%-41.38%-24.51%

Correlation

The correlation between PHSP.L and SLB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

PHSP.L vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.11

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.75

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.14

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

12.53

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LSLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.11

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и SLB

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки SLB в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-83.75%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-13.44%

-25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-50.01%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-50.01%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-83.75%

+45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-24.13%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-31.00%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

5.51%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и SLB

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

8.97%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

24.64%

+26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

32.86%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

36.71%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

39.83%

-8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и SLB

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLB
Schlumberger Limited		2.05%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and SLB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор