Сравнение PHSP.L с RIO
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while RIO (Rio Tinto Group) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 22.53%/yr for RIO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции PHSP.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 15.07% против 22.53% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
RIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 41.56%
- 1 год
- 82.11%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
RIO Rio Tinto Group | 30.90% | 34.17% | -13.88% | 5.51% | 32.56% | -2.76% | 32.22% | 28.11% | 2.83% | 32.35% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and RIO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.21 |
Over the past year, PHSP.L and RIO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. RIO — Ранг доходности на риск
PHSP.L
RIO
Сравнение PHSP.L c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.97 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 24.05 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.11 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и RIO
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -85.30% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -13.82% | -24.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -24.61% | -14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -27.80% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.21% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -8.97% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -25.08% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 3.42% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и RIO
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 10.53% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 21.75% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 26.56% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 26.41% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 28.76% | +2.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и RIO
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and RIO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор