PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с KRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с KRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while KRT (Karat Packaging Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PHSP.L returned 20.50%/yr vs 14.58%/yr for KRT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и KRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Karat Packaging Inc. (KRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как KRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у KRT с доходностью 34.38%.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

KRT

1 день
2.01%
1 месяц
7.40%
С начала года
34.38%
6 месяцев
38.19%
1 год
1.41%
3 года*
26.57%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и KRT

2026 (YTD)20252024202320222021
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-9.37%
KRT
Karat Packaging Inc.		34.38%-25.81%31.06%76.81%-18.40%10.92%

Correlation

The correlation between PHSP.L and KRT is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

Karat Packaging Inc.

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с KRT:
KRT с KEKRT с JPMKRT с SCHGKRT с VHTKRT с AMGNKRT с FATKRT с VTSAX

Доходность на риск

PHSP.L vs. KRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
KRT
Ранг доходности на риск KRT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c KRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Karat Packaging Inc. (KRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LKRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.04

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.34

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.05

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

0.08

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. KRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа KRT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и KRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LKRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и KRT

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки KRT в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и KRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LKRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-42.06%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-29.08%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-36.35%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-42.06%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-9.12%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-17.14%

-26.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

16.72%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и KRT

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Karat Packaging Inc. (KRT) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LKRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

13.51%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

28.89%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

40.38%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

45.28%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

45.36%

-14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и KRT

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%.

ПозицияTTM2025202420232022
KRT
Karat Packaging Inc.		6.20%7.98%5.12%6.24%2.44%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and KRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и KRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор