Сравнение PHSP.L с GPN
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GPN (Global Payments Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs -0.27%/yr for GPN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и GPN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как GPN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -15.58%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 15.07% против -0.27% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
GPN
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -15.58%
- 6 месяцев
- -16.82%
- 1 год
- -13.88%
- 3 года*
- -14.45%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -0.27%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
GPN Global Payments Inc. | -15.58% | -35.09% | -9.41% | 22.57% | -17.10% | -36.31% | 15.03% | 70.51% | 9.02% | 31.99% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and GPN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. GPN — Ранг доходности на риск
PHSP.L
GPN
Сравнение PHSP.L c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.49 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -0.99 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.36 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.50 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.01 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и GPN
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке GPN в -69.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -69.34% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -28.52% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -56.33% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -65.14% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -69.34% | +30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -68.57% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -18.25% | -25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 14.08% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и GPN
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 11.31% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 30.27% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 39.25% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 35.72% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 34.09% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и GPN
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and GPN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор