Сравнение PHSP.L с ENEL.MI
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ENEL.MI (Enel SpA) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 15.55%/yr for ENEL.MI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHSP.L имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции ENEL.MI немного впереди с 15.55%.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
ENEL.MI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
ENEL.MI Enel SpA | 9.56% | 44.47% | 4.45% | 40.37% | -19.51% | -17.39% | 28.81% | 39.62% | 1.98% | 31.10% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and ENEL.MI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
PHSP.L
ENEL.MI
Сравнение PHSP.L c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.10 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и ENEL.MI
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -57.92% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -12.28% | -26.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -13.95% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -45.77% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -51.69% | +12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -7.38% | -30.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -16.74% | -27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 4.06% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и ENEL.MI
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 5.79% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 17.39% | +34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 19.49% | +34.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 21.15% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 23.07% | +7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и ENEL.MI
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and ENEL.MI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор