Сравнение PHSP.L с DGX
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while DGX (Quest Diagnostics Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 12.92%/yr for DGX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и DGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как DGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 15.07% против 12.92% соответственно.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
DGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам PHSP.L и DGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 15.78% | 8.85% | 13.72% | -14.55% | 3.17% | 49.26% | 10.76% | 26.14% | -8.73% | -0.28% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and DGX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. DGX — Ранг доходности на риск
PHSP.L
DGX
Сравнение PHSP.L c DGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | DGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.52 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.25 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и DGX
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки DGX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и DGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -33.38% | -36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -12.32% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | -12.73% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -26.65% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.38% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -4.05% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -9.28% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 5.74% | +12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и DGX
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | DGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 5.25% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 17.63% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 23.43% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 22.07% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 24.42% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и DGX
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and DGX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и DGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор