PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSP.L с CVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSP.L с CVS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while CVS (CVS Health Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PHSP.L returned 15.07%/yr vs 3.73%/yr for CVS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PHSP.L и CVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и CVS Health Corporation (CVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHSP.L торгуется в GBp, в то время как CVS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции PHSP.L превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 15.07% против 3.73% соответственно.

PHSP.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
17.65%
1 год
92.07%
3 года*
37.69%
5 лет*
20.50%
10 лет*
15.07%

CVS

1 день
0.00%
1 месяц
8.27%
С начала года
24.18%
6 месяцев
27.32%
1 год
58.59%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.12%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSP.L и CVS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		-3.61%129.68%22.85%-6.51%15.50%-12.11%40.85%12.57%-3.55%-5.67%
CVS
CVS Health Corporation		25.63%71.21%-39.74%-16.91%3.36%56.34%-7.93%12.80%-1.52%-13.90%

Correlation

The correlation between PHSP.L and CVS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Silver

CVS Health Corporation

Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с IAUPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI

Доходность на риск

PHSP.L vs. CVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSP.L c CVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSP.LCVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.84

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.53

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSP.L vs. CVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSP.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSP.L и CVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSP.LCVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.24

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.12

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PHSP.L и CVS

Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CVS в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и CVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSP.LCVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-59.03%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.75%

-15.34%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.75%

-43.67%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-59.03%

+20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-59.03%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.95%

-9.80%

-28.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.04%

-16.39%

-27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.05%

5.58%

+12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSP.L и CVS

WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSP.LCVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

8.99%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.58%

26.98%

+24.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.42%

31.86%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

30.42%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

30.13%

+0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSP.L и CVS

PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHSP.L and CVS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и CVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор