Сравнение PHM с PH
PHM (PulteGroup, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 21.24% против 24.75% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам PHM и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between PHM and PH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.35 |
The correlation between PHM and PH shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$22.82B
PH:
$113.04B
PHM:
$10.36
PH:
$27.11
PHM:
11.36
PH:
32.58
PHM:
0.80
PH:
1.37
PHM:
1.38
PH:
5.40
PHM:
1.76
PH:
7.26
PHM:
$16.83B
PH:
$20.99B
PHM:
$4.39B
PH:
$7.81B
PHM:
$2.76B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. PH — Ранг доходности на риск
PHM
PH
Сравнение PHM c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.70 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.17 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.34 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и PH
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -66.92% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -19.34% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -26.79% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -28.64% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -54.68% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -13.48% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -15.33% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 6.34% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и PH
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.59% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 18.60% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 24.62% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 28.61% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 31.69% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и PH
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и PH
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and PH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (7.00%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор