Сравнение PHM с OC
PHM (PulteGroup, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PHM и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 21.24% против 10.96% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам PHM и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between PHM and OC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.56 |
The correlation between PHM and OC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$10.36
OC:
-$8.56
PHM:
1.38
OC:
0.75
PHM:
$16.83B
OC:
$9.84B
PHM:
$4.39B
OC:
$2.65B
PHM:
$2.76B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. OC — Ранг доходности на риск
PHM
OC
Сравнение PHM c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.26 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.47 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.27 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.22 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и OC
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -85.22% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -37.33% | +14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -52.48% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -52.48% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -66.57% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -41.57% | +21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -20.65% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 20.65% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и OC
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.99% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 25.97% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 36.03% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 34.51% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 35.25% | +1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и OC
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и OC
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and OC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs OC's -85.22%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор