Сравнение PHM с GD
PHM (PulteGroup, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 11.59%/yr for GD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 21.24% против 11.59% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PHM и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between PHM and GD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PHM:
$22.82B
GD:
$93.43B
PHM:
$10.36
GD:
$15.92
PHM:
11.36
GD:
21.41
PHM:
0.80
GD:
2.71
PHM:
1.38
GD:
1.73
PHM:
1.76
GD:
3.58
PHM:
$16.83B
GD:
$53.81B
PHM:
$4.39B
GD:
$7.48B
PHM:
$2.76B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. GD — Ранг доходности на риск
PHM
GD
Сравнение PHM c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.77 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.11 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.22 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и GD
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -75.67% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -14.53% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -22.55% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -22.55% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -51.63% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -6.79% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -15.61% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 4.19% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и GD
PulteGroup, Inc. (PHM) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что PHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.72% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 17.14% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 21.02% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 20.40% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 22.71% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и GD
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GD в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и GD
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and GD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHM has higher volatility (7.00%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор