PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с ESOA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 27.68%/yr for ESOA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 89.54%. За последние 10 лет акции PHM уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 21.24% против 27.68% соответственно.

PHM

1 день
-0.58%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-5.35%
1 год
18.38%
3 года*
18.72%
5 лет*
17.21%
10 лет*
21.24%

ESOA

1 день
3.55%
1 месяц
-10.75%
С начала года
89.54%
6 месяцев
82.22%
1 год
42.15%
3 года*
91.64%
5 лет*
49.24%
10 лет*
27.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM
PulteGroup, Inc.		0.60%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%
ESOA
Energy Services Of America Corp		89.54%-34.42%111.44%140.93%-22.02%223.53%32.47%-30.56%38.82%-36.06%

Correlation

The correlation between PHM and ESOA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2012 г.

0.03

The correlation between PHM and ESOA shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$22.82B

ESOA:

$271.43M

EPS

PHM:

$10.36

ESOA:

$0.55

Коэффициент P/E

PHM:

11.36

ESOA:

28.25

Коэффициент PEG

PHM:

0.80

ESOA:

0.65

Коэффициент P/S

PHM:

1.38

ESOA:

0.59

Коэффициент P/B

PHM:

1.76

ESOA:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

ESOA:

$440.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

ESOA:

$52.66M

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

ESOA:

$27.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с SKYPHM с KBHPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с ELFESOA с TSLAESOA с BMAESOA с S

Доходность на риск

PHM vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHMESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.67

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.75

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESOA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHMESOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PHM и ESOA

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-76.67%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-31.16%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-57.43%

+19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-57.43%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

-69.62%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-19.03%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.48%

-33.05%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

15.37%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и ESOA

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

23.82%

-16.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

47.21%

-24.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.87%

63.12%

-29.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.63%

76.04%

-41.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.44%

96.13%

-59.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и ESOA

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ESOA в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.78%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%0.00%0.00%
PHM
PulteGroup, Inc.		0.82%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.41B
93.17M
(PHM) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
24.1%
11.0%
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and ESOA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESOA has higher volatility (23.82%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs ESOA's -76.67%.

ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор