Сравнение PHM с EQT
PHM (PulteGroup, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PHM returned 21.24%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PHM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 21.24% против 3.48% соответственно.
PHM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 21.24%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PHM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.60% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PHM and EQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between PHM and EQT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$22.82B
EQT:
$33.12B
PHM:
$10.36
EQT:
$5.40
PHM:
11.36
EQT:
9.81
PHM:
0.80
EQT:
0.08
PHM:
1.38
EQT:
3.28
PHM:
1.76
EQT:
1.32
PHM:
$16.83B
EQT:
$10.03B
PHM:
$4.39B
EQT:
$6.43B
PHM:
$2.76B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. EQT — Ранг доходности на риск
PHM
EQT
Сравнение PHM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.23 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.45 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PHM и EQT
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -91.51% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -21.79% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -31.62% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -42.56% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | -88.28% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -21.79% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.48% | -23.34% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 11.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и EQT
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 7.00%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.95% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 21.26% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 32.66% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 42.80% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 48.92% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и EQT
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и EQT
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and EQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to PHM (7.00%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs EQT's -91.51%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор