Сравнение PH с WSO
PH (Parker-Hannifin Corporation) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, WSO in Industrial Distribution. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 24.75% против 14.22% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
WSO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- -13.93%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам PH и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
WSO Watsco, Inc. | 12.12% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between PH and WSO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between PH and WSO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
WSO:
$14.12B
PH:
$27.11
WSO:
$13.08
PH:
32.58
WSO:
28.43
PH:
1.37
WSO:
5.52
PH:
5.40
WSO:
1.95
PH:
7.26
WSO:
4.39
PH:
$20.99B
WSO:
$7.24B
PH:
$7.81B
WSO:
$2.05B
PH:
$5.31B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. WSO — Ранг доходности на риск
PH
WSO
Сравнение PH c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.42 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.71 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.45 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.27 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PH и WSO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -64.30% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -33.42% | +14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -41.62% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -41.62% | +12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -41.62% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -31.82% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -18.05% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 19.66% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и WSO
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.45% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 22.48% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 31.17% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 30.12% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 27.80% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и WSO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности WSO в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
WSO Watsco, Inc. | 3.31% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и WSO
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
PH and WSO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (7.45%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs WSO's -64.30%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор