Сравнение PH с V
PH (Parker-Hannifin Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.75% против 15.64% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам PH и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between PH and V is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PH and V has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PH:
$27.11
V:
$15.24
PH:
32.58
V:
20.98
PH:
1.37
V:
1.29
PH:
5.40
V:
10.84
PH:
$20.99B
V:
$43.03B
PH:
$7.81B
V:
$16.94B
PH:
$5.31B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. V — Ранг доходности на риск
PH
V
Сравнение PH c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.64 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.18 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.58 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.33 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PH и V
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -51.90% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -20.38% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -20.38% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -28.60% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -36.36% | -18.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -13.69% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -8.26% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 11.03% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и V
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.59% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.74% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 17.50% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 22.32% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 22.80% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 24.47% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и V
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и V
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and V have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.74%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs V's -51.90%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор