Сравнение PH с TT
PH (Parker-Hannifin Corporation) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 23.62%/yr for TT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PH имеют среднегодовую доходность 24.75%, а акции TT немного отстают с 23.62%.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам PH и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between PH and TT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.54 |
The correlation between PH and TT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
TT:
$102.39B
PH:
$27.11
TT:
$12.94
PH:
32.58
TT:
35.48
PH:
1.37
TT:
1.62
PH:
5.40
TT:
4.76
PH:
7.26
TT:
11.89
PH:
$20.99B
TT:
$21.60B
PH:
$7.81B
TT:
$7.76B
PH:
$5.31B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. TT — Ранг доходности на риск
PH
TT
Сравнение PH c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.40 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.79 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.30 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PH и TT
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -77.91% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.97% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -24.44% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -40.53% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -51.13% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -6.61% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.84% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 10.09% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и TT
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.45% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 21.06% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 26.97% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 27.28% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 28.30% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и TT
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и TT
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and TT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (7.45%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs TT's -77.91%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор