Сравнение PH с PNR
PH (Parker-Hannifin Corporation) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 24.75% против 7.89% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PH и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between PH and PNR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.44 |
The correlation between PH and PNR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
PNR:
$11.90B
PH:
$27.11
PNR:
$4.07
PH:
32.58
PNR:
17.86
PH:
1.37
PNR:
3.20
PH:
5.40
PNR:
2.85
PH:
7.26
PNR:
3.12
PH:
$20.99B
PNR:
$4.20B
PH:
$7.81B
PNR:
$1.72B
PH:
$5.31B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. PNR — Ранг доходности на риск
PH
PNR
Сравнение PH c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.72 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.80 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.97 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.08 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PH и PNR
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -77.65% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -36.62% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -36.62% | +9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -50.47% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -52.34% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -34.91% | +21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -19.44% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 14.55% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и PNR
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.26% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 23.40% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 27.27% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 28.84% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 29.30% | +2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и PNR
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и PNR
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and PNR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (7.26%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs PNR's -77.65%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор